Торги в США в четверг проходили под контролем быков. Результаты по индексам следующие: DOW +0,69%, NASDAQ +1,22%, S&P500 +0,81%. Фьючерсы на указанные индексы по итогам четверга также подросли. К текущему моменту котировки находятся вблизи нейтральных отметок. При этом ушедший день пока не отменяет медвежьи фигуры «три черных вороны», отмеченные по фьючерсам на индексы S&P500 и Nasdaq100.

На сырьевом рынке фьючерс на нефть марки WTI пытается сформировать восходящий импульс после 12-дневной консолидации в области поддержки. Но говорить о сломе нисходящей тенденции пока преждевременно. В случае снятия запрета на поставки иранской нефти рост предложения усилит давление на котировки. Фьючерс на медь тестирует область сопротивления у отметки 3,2000. Для подтверждения истинности нисходящей тенденции от данной области должна сформироваться очередная медвежья волна. В ходе торгов в Азии чувствуется нервозность. Динамика смешанная: Asia Dow -0,04%, Nikkei225 +0,11%, Hang Seng +0,44%, Shanghai -0,44%.

На российском рынке индекс ММВБ продолжает «пилить» область вблизи отметки 1500 (+0,42%). Но на активные покупки в пятницу лучше не рассчитывать, в лучшем случае увидим закрытие коротких позиций. Брать дополнительные риски предстоящих выходных захотят не многие. Индекс РТС прибавляет 0,76% за счет ослабления доллара.

Фьючерс на индекс РТС позитивный прогноз

График 1. Позитивный сценарий для фьючерса на индекс РТС

Фьючерс на индекс РТС торгуется у отметки 143400. Стоит рассмотреть следующие сценарии развития ситуации. В рамках 1-го оптимистичного сценария (см. 1-й график). Мы увидели реализацию 5 волн в рамках восходящего канала. Далее от верхней границы увидели сначала медвежью волну «А», затем коррекционную волну «В», и сейчас наблюдаем реализацию медвежьей волны «С». Здесь стоит рассмотреть 3 области, от которых может начаться рост (отмечены цифрами 1, 2 и 3). Чтобы волна «С» оказалась полноценной, цена должна опуститься в область отметок 2 и 3; а заодно проверить горизонтальный уровень у отметки 140000. Подобное тестирование мы уже наблюдали при формировании 1-й, 3-й и 5-й бычьих волн. В случае если цена сможет уверенно оттолкнуться от одной из указанных 3-х отметок, то новый рост может продолжаться вплоть до области над отметкой 156000.


RTS1! ntgative

График 2. Негативный сценарий по фьючерсу на индекс РТС

Если рассмотреть 2-й сценарий (негативный), представленный на следующем графике, то можно отметить медвежью фигуру «Голова и плечи», линия шеи которой проходит через область вблизи отметки 140000. При пробое линии шеи по классике цена должна устремиться вниз в область, на расстояние, равное отрезку от линии шеи до вершины «головы», иными словами цена в этом случае должна прийти в область у отметки 128000. Однако по статистике, в последнее время 1-й пробой линии шеи чаще оказывается ложным, после чего цена делает очередную попытку роста, и уже затем, формируется ударный медвежий импульс. Именно такой среднесрочный сценарий мне кажется более предпочтительным.

Во-первых, пробой линии шеи и заход под область 140000 должен скинуть многих быков. А сентимент толпы, на мой взгляд, сейчас как раз бычий. Затем, когда цена поднимется над отметкой 140000, вера в реализацию 1-го позитивного сценария вновь возрастет, что обусловит дальнейшие распродажи и уход в область отметок 128000-130000. Кроме того, в последнее время происходит много событий, которые отталкивают крупных инвесторов. Это и падения Уралкалия и Мечела, это и отзыв лицензии у Мастер-банка, и крушение самолета, и проблемы с ликвидностью у ВЭБа, и рост дефицита из-за олимпиады, и усиление давления на мелкие инвестиционные компании, и, конечно, история с НПФ-ами. В общем, объем негатива зашкаливает. Ситуация в реальной экономике однозначно ухудшается, рассчитывать на поддержку за счет расходов госбюджета уже не стоит. А покупать на ожиданиях улучшения ситуации мне кажется преждевременным.

Также стоит отметить, что позитивный и негативный сценарии пересекаются. В обоих сценариях предполагается повторное тестирование области у отметки 140000. Чем и рекомендую пользоваться при принятии торговых решений. В заключение пару слов по фьючерсу на валютную пару доллар США – российский рубль. Котировка продолжает двигаться в рамках расходящегося диапазона. Но выход вверх пока кажется более предпочтительным, в случае удачного теста области поддержки у отметки 32900 (См. последний график).

SI1! 4-хчасовой график

График 3. Динамика фьючерса на пару доллар-рубль

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Расклад на перспективу: 3 комментария

  1. морозов on 22.11.2013 at 22:42 пишет:

    спасибо за труд, прочитал с интересом

  2. морозов on 22.11.2013 at 23:00 пишет:

    интересный случай вспоминаю в минувшем августе, когда подошли к уровню 130. В понедельник еще поманят, а потом разведут быков, протестируют 140 и резко вверх к примеру на каком-нибудь подарке от дяди Бени или теперь уже от тети Елли.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Навигация по записям