ЛЧИ – раздевающая статистика! | Killerwhale.ru блог Алексея Кузьмина

Приветствую! В прошлый раз я писал о том, что решил поучаствовать в конкурсе «Лучший частный инвестор 2015». И хотя заявление на участие я отправил вечером 25 сентября (в пятницу), в конкурс я был включен, начиная с 30 сентября. Что поделать, согласно регламенту, участие начинается через 2 рабочих дня после подачи заявления. Напомню, что я зарегистрирован под ником killerwhale.

По прошествии недели участия (а в моем случае 3-х торговых дней) хочется поделиться подмеченными интересными фактами.

Оказалось, что адекватно отразить мой портфель ценных бумаг, имевшийся на начало конкурса не представляется возможным, поскольку список конкурсных инструментов довольно ограничен.
Кроме того, в ходе торгов показалось, что прибыль/убыток по конкурсным инструментам отражается некорректно. При сопоставления данных стало ясно, что в рамках конкурса не учитываются комиссионные издержки.
Также обращено внимание на некорректное отображение стартовой суммы. И хотя сделки по конкурсному счету были совершены на суммы, превышающие стандартные стартовые 50 тысяч рублей, расчет доходности по-прежнему отображается исходя из суммы в управлении, равной 50-ти тысячам рублей.

Поэтому при анализе данных конкурса стоит иметь в виду указанные особенности, поскольку они могут довольно серьезно искажать реальное положение вещей.

В целом конкурс начался с 15 сентября, и с этого момента прошло уже 14 торговых сессий, и я решил сделать небольшой срез статистики, чтобы оценить положение после старта. Итак, в конкурсе уже участвуют 3705 участников. Из них 1514 – смогли удержаться на положительной территории (40,86%), у нейтральной отметки продолжают оставаться 71 участник (1,92%) и, наконец, в минус ушли 2120 участников (57,22%). Таким образом, даже по прошествии малого количества времени количество проигравших без учета комиссионных потерь превысило количество участников, показавших положительный результат, на 16,36%!

Что ж, по крайней мере это не ужасающее распределение убытков 95% проигравших в пользу 5% победителей. Но, стоит учитывать, что интервал времени еще слишком мал, поэтому будет интересно сравнить данные результаты с итоговыми после завершения конкурса. Кроме того, напомню, что в указанных цифрах не учитываются комиссионные издержки. И в этом смысле при учете этого параметра количество проигравших окажется еще больше за счет довольно большого числа участников, показавших слабый положительный результат, который в реальности не перекрывает издержки при торговле.

Напоследок приведу еще несколько на этот раз абсолютных цифр. Согласно данным статистики, по состоянию на 04 октября, суммарный доход участников, показавших положительный результат, составил 20 615 161,61 рубля, в то время как суммарный убыток участников, показавших отрицательный результат составил 41 238 039,92 рубля! А самое интересное, что общая сумма убытков аккурат в 2 раза превысила сумму доходов. Это означает, что почти такая же суммарная цифра доходов, какую продемонстрировали успешные конкурсанты, перераспределяется в пользу трейдеров, не участвующих в конкурсе. То есть чистым итогом торговли всех конкурсантов за последние 14 торговых сессий оказался убыток в размере 20 622 878,31 рубля, и на каждого участника убыток составил 5566,23 рубля.

В дополнение к аргументам, приведенным в предыдущей статье, эти цифры становятся еще одним веским аргументом против участия в подобного рода конкурсах среднестатистическому участнику.