ЛЧИ17 (Обзор 5 от 21.10.2017)

Прошел ровно один месяц с начала конкурса, и это значит, что треть пути уже позади. Число участников продолжает увеличиваться и достигло 3646 (+12% к показателю прошлой недели). Растет и число проявляющих активность: 2449 — в номинации «…на всех рынках», 22 — в номинации «активный трейдер» и 138 «капиталистов». То есть от общего числа участников количество «мертвых душ» сократилось до 28%. При рассмотрении сводной статистики видим, что в плюсе удалось удержаться лишь 43% конкурсантов. И, очевидно, что эти 43% в сумме заработали меньше, чем потеряла остальная часть. Косвенно об этом свидетельствует итог в выборке Smart-lab (чистый результат – минус 1,4 млн руб.).

На этом рассмотрение сводных результатов мы прекратим, чтобы уделить больше внимания персоналиям. Итак, на войне ЛЧИ многие уже успели испытать и радость побед, и горечь поражений. Одни продолжают в запале сражаться в авангарде и перестают ощущать землю под ногами, другие зализывают раны и становятся более осмотрительными, есть и те, графики которых превратились в прямые линии в отрицательной зоне, констатируя остановку «сердца».

Начну с главного, на мой взгляд, героя – участника под ником GeorgeGoodman. О нем я писал во втором обзоре. На тот момент он стал антилидером по абсолютной доходности, его убыток составлял порядка 1 млн рублей (-13,2%). Надо сказать, что у этого парня прямо на старте конкурса случилась катастрофа, и уже на второй день убыток достиг 21,3%! Многие, испытав такое, не смогли бы оправиться и сохранить ясность ума. Однако GeorgeGoodman продолжил борьбу и сумел через месяц пути сократить просадку до 3,9%!!! При этом нельзя сказать, что дорога была спокойной, несколько раз риск полной потери управления вновь заставлял серьезно понервничать, однако на этот раз навык управления капиталом в 7,5 млн рублей достиг более высокого уровня и позволил спастись.

Данный пример свидетельствует о том, что на бирже потери могут возникать настолько быстро и оказаться настолько серьезными, что восстановиться в большинстве случаев уже не представляется возможным, и лишь в единичных случаях за счет титанических усилий удается выбраться из подобной ямы. Короче говоря, умение выбираться из задницы является в нашем деле весьма ценным. Более ценным является разве что умение избегать подобных ситуаций.

Теперь обратим наше внимание на тех конкурсантов, которые в разное время оказывались в лидерах. Это и cheb21, достигший на пике доходности в 98%, и myth c лучшим результатом в 121%, и Lobster977, не удержавший 60% профита, и, конечно, SELO, достигавший 57%-го дохода. Все они смогли выстрелить, каждый в свое время, но говорить о стабильности результата здесь не приходится.

Если ты хочешь сверхдоходность в мгновение ока, будь готов к такому же исходу со знаком минус в следующее мгновение, что, собственно, и произошло. И это пример того, как не стоит работать с опционами и того, насколько важно уметь вовремя остановиться.

Некоторые из этих ребят (cheb21, myth и Lobster977) в текущий момент еще имеют шанс остановиться и взять отпуск, пока их доходность остается рядом с нейтральной отметкой, поскольку психологическое состояние не в их пользу.

 Утрата двухзначных и даже трехзначных доходностей и возврат к началу создает желание вернуться на Олимп, но это желание лишь усугубит ситуацию, поскольку будет провоцировать на взятие неоправданных рисков и может привести к тому, что уже произошло с 4-м представителем — SELO, потерявшем более 30% стартового капитала.

И в этом смысле GeorgeGoodman, хотя все еще и находится на отрицательной территории имеет серьезнейшее психологическое преимущество перед вышеуказанной четверкой, поскольку он еще не был на горе, но уже почти выбрался из ямы. Это создает хороший настрой для дальнейшей борьбы. Ведь в конечном счете гораздо большее значение имеет не то, каким ты стартовал, а то, каким ты будешь на финише!

Очень полезным в пути будет напоминание о тех, чьи «сердца» уже не бьются. В предыдущих обзорах я обращал внимание на таких конкурсантов, как denis_veter, noeplana и MCHS22. Похоже, их уже не спасти, колебания их депозитов остановились вблизи отметки минус 80%. И это очередной урок того, что нет смысла противостоять «Его величеству Рынку». Примечательно, что все эти участники из категории с относительно малым капиталом (250-700 тысяч рублей). В гонке за высокой доходностью эта категория наиболее уязвима, поскольку имеет самый низкий запас прочности. В итоге ветер рынка разметал эти кораблики о скалы.

С другой стороны, продолжает наступление тяжелая артиллерия «капиталистов», однако они, не смотря на свою мощь, стараются держать нос по ветру. В их числе tyumen (+39,94%), riskvictory (+30,94%), LEGIONER (+23,78%), Oleg2204 (+23,45%), Archangel (+22,96%), Pluton (+22,13%) и nazhiva (+20,93%). Причем, наиболее плавной кривой доходности отличается представитель высшего чина ангелов, ибо ему неведома жадность, страх и во всем он знает меру, поэтому и держится середнячком. Однако, если он будет продолжать в таком же духе, то может преуспеть в номинации «Лучшая риск-доходность» (если она все-таки будет))).

И пока вышеуказанные лидеры продолжают двигаться вперед, принимая на себя сопротивление, за их спинами, экономя энергию, держится королева нефти — Smeshinka (+18,31%). Она решительно сохраняет 1200 фьючерсов на нефть с ударной силой порядка 40 млн рублей, в то время как стартовая сумма не превышает и 5 млн рублей. То есть или размер взятого плеча свыше 8-ми, или ее стартовая – лишь вершина айсберга (на мой взгляд более вероятно второе).

Завершая обзор, упомяну лидера в номинации «Лучший активный трейдер», коим является robot_bobot. Учтенная доходность составила 121%, но меня терзают смутные сомнения насчет реальной доходности. Так, в день робот совершает порядка 500 сделок, за все время количество сделок достигло 10618. Учитывая характер активности и обороты, а также то, что в конкурсе не учитываются издержки на брокерские комиссии, очень может быть, что на самом деле этот робот торгует в минус.

Попытаюсь привести аргументы в защиту этой мысли. Любой из вас может скачать все сделки данного робота. Я не поленился и сделал это. Все сделки совершены с одним инструментом EURRUB_TOM. Перемножаем значения котировок на объемы и таким образом получаем значение оборота в каждой сделке. Далее суммируем обороты за весь период и получаем, что суммарный итоговый оборот на 21 октября равен 22-м миллиардам 130-ти миллионам 934-м тысячам 223-м рублям (22130934223 рубля). Теперь попробуем найти минимальную комиссию, которую предлагает Финам на валютном рынке, поскольку robot_bobot торгует именно через этого брокера. На сайте Финама находим, что минимальная заявленная комиссия равна 0,0027%. Теперь остается перемножить суммарный оборот на размер этой указанной комиссии: 22130934223 руб*0,0027% /100% = 597535,2 руб. То есть, если брокер не предложил какие-то особенные условия, а взимает заявленную на сайте минимальную комиссию с оборота в 0,0027%, то реальный результат робота будет равен: 301 482 руб – 597 535 руб = -296 053 руб! То есть в этом случае убыток оказывается равен 118% от стартовой суммы. А поскольку робот продолжает торговать, то реальная сумма, вероятно, на счете гораздо больше, чем заявленная стартовая. Вот такие дела.