sonФондовый рынок США сохраняет силу. Основные американские индексы по итогам четверга удержали достигнутые накануне уровни. Фьючерсы на американские индексы торгуются с незначительным укреплением. К концу недели я ожидаю снижение волатильности. Европейские индексы закрылись по итогам четверга уверенным ростом, прибавив порядка 1,5%. К текущему моменту торги проходят на положительной территории. Если немецкий DAX оттолкнулся выше от 50-дневной скользящей средней и находится вблизи исторических максимумов, то французский CAC40 и британский FTSE100 торгуются ниже подобных скользящих средних, которые в свою очередь могут выступить в качестве сопротивлений.

Торги в Азии прошли под давлением. Китайский индекс Shanghai по итогам сессии потерял 2,01%, показав снижение 5-ую сессию подряд! Следом устремился Hang Seng (-0,34%). Японский Nikkei225 удержался у нейтральной отметки (+0,07%).

Фьючерс на нефть марки WTI продолжает консолидацию в диапазоне 96,00-99,00. Слишком долгое удержание котировок в области консолидации может отменить растущий сценарий, поэтому попытки открывать короткие позиции могут увенчаться успехом. Фьючерс на медь продолжает демонстрировать силу, подрастая на 0,5%. В этом случае считать коррекцию завершенной пока преждевременно.

Российский рынок пока удерживается на достигнутых уровнях. Индекс ММВБ находится на отметке 1499. Если в пятницу цена останется на этом уровне, то, согласно свечному анализу, мы увидим разворотную фигуру молот-дожи. Стоит помнить, что данная фигура требует подтверждения либо в виде закрытия следующей свечи ниже, либо открытия с гэпом вниз и сохранением разрыва. Индекс РТС на этот раз находится у нейтральной отметки, и закрытие даже в символическом плюсе будет говорить о возможном продолжении роста.

RI, RIH, RIH4, RTS1!, фьючерс на индекс РТС, график

График 1: инструмент RTS1!, 4-хчасовой таймфрейм, позитивный сценарий

Стоит более пристально рассмотреть динамику фьючерса на индекс РТС. Согласно позитивному сценарию, представленному на графике 1, можно увидеть признаки завершения снижения. Во-первых, после накопления вблизи отметок 152000 цена импульсно вышла вниз, в дальнейшем образовалась следующая зона накопления у отметки 149000, при этом попытка вернуться выше 150000 не увенчалась успехом, зону защитили. После пробоя отметки 148000 вниз попытка возврата не удалась, таким образом, прошла защита следующей зоны позиций медведей. Дальше цена двигалась в рамках обновления минимумов, в то время как каждый локальный максимум (отмечены красными лучами) оказывался ниже предыдущего.

Но теперь складывается обратная картина. Первая зона накопления быков была сформирована на уровне 136500, дальше мы увидели импульсный выход вверх, и защиту 1-й зоны накопления. Вторая зона накопления сформировалась в области 139000, после чего цена вновь импульсно устремилась вверх. Формально следующая область защиты находится вблизи отметки 141400 (обозначена зеленым лучом). Но, стоит обратить внимание, что после пробоя отметки 143300 (обозначена черным лучом), был обновлен локальный максимум, что также говорит в пользу растущей тенденции. Теперь отметка 143300 выступает в качестве ключевой поддержки.

Открывать длинные позиции от данной поддержки я считаю слишком рискованным, поскольку пятница по статистике не дает лучших точек входа. Тем, кто держит длинные позиции, сформированные в двух указанных областях накопления, стоит их сохранять. Покупка вблизи отметки 141400, на мой взгляд, нецелесообразна, поскольку уход ниже отметки 142000 будет означать нейтрализацию импульса ФРС и усиление вероятности отмены растущего сценария.

RI, RIH, RIH4, RTS1!, фьючерс на индекс РТС, график

График 2: инструмент RTS1!, 4-хчасовой таймфрейм, негативный сценарий (основной)

Рассмотрим график 2, на котором представлен негативный сценарий. Стоит обратить внимание, на то, что рост составил около 50% от размера предыдущего снижения. Также после первой коррекции к импульсу ФРС, попытка возобновления роста была полностью поглощена продажами. Если цена сможет опуститься под отметку 142000, это откроет длинную дорогу вниз. Кроме того, если цена опустится к отметке 142000, то также будет заметно прижимание цены к нижней границе восходящего канала на графике 1. Это увеличит шансы на его последующий пробой вниз. Вариант, в котором цена удержится у текущих значений и предпримет попытку очередного теста области 145000, отменит негативный сценарий. Поскольку ситуацию можно считать критической, то риск открытия коротких позиций можно подобрать минимальный. Поэтому я уже нахожусь в коротких позициях (уровни, на которых открыта позиция, а также принцип входа опишу в отдельном посте).

Рассмотрим динамику фьючерса на пару доллар-рубль (график 3). В целом мнение о преимущественном продолжении роста фьючерса, описанное в предыдущих обзорах, сохраняется. Варианты движения цены представлены на графике.

SI, SIH, SIH4, SI1!, Фьючерс на валютную пару доллар США – российский рубль

График 3: инструмент SI1!, дневной таймфрейм

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Навигация по записям