Что-ж, конкурс «Лучший частный инвестор-2015» завершился два месяца назад, а я до настоящего времени так и не поделился своими собственными результатами. Пожалуй, пришло время исправить это. Мое участие в конкурсе началось 30 сентября 2015 года и продолжалось вплоть до окончания конкурса 15 декабря 2015 года. Напомню, что мой ник в конкурсе соответствовал названию сайта – killerwhale. И результаты можно посмотреть на официальной странице статистики конкурса здесь. Согласно статистике указанного сайта, мой доход по итогам конкурса составил 34,33% или в абсолютном выражении 17164 рубля. За время участия в конкурсе (2,5 месяца) было совершено 232 сделки. При этом кривая доходности оказалась достаточно плавной, к чему я стремился в первую очередь. Увидеть график можно на этой ссылке. Однако, пришлось и заметно поволноваться, особенно в период с 1 по 12 ноября, когда в рамках коррекции рынка прибыль по моему портфелю сократилась с 22,06% до 10,60%, то есть добрую половину заработанного дохода пришлось вернуть рынку. Это был единственный момент в рамках конкурса, когда удалось с трудом вернуть самообладание и устранить ошибки, обусловленные началом торговли с плечом. В остальном динамика была в рамках контрольных параметров, что позволяло осуществлять торговлю в комфортных условиях.
В то же время, хочется обратить внимание на то, что реальная сумма, с которой я работал в рамках конкурса была не 50 тысяч, как было зафиксировано по умолчанию, а ровно вдвое больше. Поэтому более правильные показатели доходности почти вдвое меньше (не были учтены выплаты дивидендов и затраты на комиссиях). Но и показатели риск-менеджмента в этом случае оказались заметно лучше, поскольку даже в самый сложный период с 1 по 12 ноября просадка от максимума осталась в пределах 6-ти процентов.
Сравнительный график кривых дохода.
В отдельной статье я обязательно проанализирую более точные данные итогов управления счетом ИИС, который был задействован для участия в конкурсе ЛЧИ, и на котором я продолжаю реализовывать стратегию killerwhale. При этом период для анализа не будет уже ограничен сроками проведения конкурса, но и затронет динамику, которая наблюдалась в дальнейшем. Я обязательно рассчитаю соответствующие коэффициенты (например, коэффициенты Шарпа, Сортино) и корреляцию с бенчмарком, чтобы было больше возможностей для формального сравнения с иными стратегиями. Пока же, в силу нехватки времени в текущий момент, предлагаю лишь визуально оценить плавность динамики на графике, на котором, кстати среди 7 участников, показавших аналогичный итоговый результат, моя кривая выгодно отличается более устойчивой динамикой.
В рамках номинаций, в которых я участвовал, в целом были заняты скромные места: ЛЧИ на всех рынках -712 место, ЛЧИ на фондовом рынке -641 место, Лучший трейдер «голубыми фишками» — 1849 место, Лучший трейдер ИИС (Фондовый) – 22 место, Лучший трейдер sMart-lab.ru (Фондовый) -57 место. Тем не менее, как было указано в моей статье перед началом участия, у меня не было цели добиться призовых мест или попасть в десятку лучших в какой-либо номинации, поскольку, и хочу это подчеркнуть, на мой взгляд, сверхдоходности, которые необходимы для этого, совершенно не совместимы с правильным портфельным управлением. Моей целью было показать и попытаться привить правильное отношение к риску и ценить, может быть, более скромный, но более стабильный результат. Поскольку последний подход как раз и является наукой или, если хотите, ремеслом, носящим гордое название «трейдинг». Скромные, но более стабильные результаты, основанные на взвешенных решениях при грамотном риск-менеджменте, позволяют превратить трейдинг из казино в профессиональную работу. В этом случае ощутимые прибыли в абсолютном выражении получаются не за счет увеличения риска, а благодаря эффекту масштабирования.
