Просадка

По итогам четверга положение в моей торговле фьючерсом на индекс РТС заметно ухудшилось. А этот день в очередной раз подтвердил смещение контртрендового дня с пятницы на четверг. Вчера после полного погашения бычьего импульса вблизи отметки 135800 закралась мысль о завершении бычьей волны, и было желание хотя бы на половину сократить длинные позиции. Жадность не позволила этого сделать. Главным аргументом было — если это тренд, то надо сидеть и терпеть. Если не тренд, то при заходе в зону стопов — закроюсь и уйду с рынка.

Открытие четверга началось со снижения, но решение уже было принято, поэтому сидел и терпел. Сигналов завершения снижения не появлялось. После захода в область 132200 стал вынужденно сокращать позиции, так что на клиринг я ушел с объемом вдвое меньшим. Средняя цена закрытия получилась 132210. Можно сказать, что я опасался еще большего ускорения вниз. Но этого не произошло, а сразу после клиринга появились признаки разворота. И я начал вновь наращивать позицию. Цена довольно быстро ушла выше — хороший признак.

Но в целом подобные манипуляции обошлись мне довольно дорого. Я ухудшил среднюю цену позиции почти на 500 пунктов. Да и движение вниз оказалось более 3,5 тыс. пунктов. Теперь быкам необходимо набрать силу и несмотря на пятницу вновь подойти к уровню сопротивления, чтобы с понедельника импульсно уйти выше. Любое снижение ниже отметки 132100 на этот раз может привести к волне панических распродаж и отменить растущий сценарий. Смотри график 1.

График 1: инструмент RTS1!, часовой таймфрейм

Консолидация по фьючерсу на пару доллар — рубль, наконец, завершилась. В предыдущих обзорах я писал, что не мог понять, куда будет развиваться тенденция, и настроился ждать выхода из зоны проторговки. Выход состоялся вверх. Формально это означает, что быки победили и можно рассчитывать на продолжение роста. Но я бы с этими выводами не стал торопиться.

Было бы неплохо сначала увидеть удачный тест верхней границы пробитого канала в качестве поддержки. Пока я вижу, что импульс вверх оказался довольно слабым. Учитывая столь долгое накопление можно было ожидать более мощное движение. Но цена подросла чуть больше двухсот пунктов, после чего вновь начала аккуратно заворачивать в другую сторону. Если котировка не возобновит рост от текущих значений или не сможет оттолкнуться от линии поддержки и вернется в канал — это станет достаточным признаком для начала укрепления рубля. Шансы на то, что 1-й пробой ложный, еще сохраняются. В этом случае следующий импульс должен развиваться вниз. Смотри график 2.

График 2: инструмент SI1!, часовой таймфрейм

Индекс РТС за счет укрепления доллара за день выполнил цели коррекционного снижения и пришел аккурат на поддержку. Отсюда необходимо активизироваться быкам и импульсно тянуть котировку вверх. Если цена начнет «вязнуть» на достигнутых уровнях, это станет плохим признаком, и скорее всего может привести к дальнейшему снижению в поисках более привлекательных уровней для покупок. Смотри график 3.

График 3: индекс РТС, 4-хчасовой таймфрейм

Индекс ММВБ с одной стороны выглядит посильнее долларового аналога, снижение было не столь интенсивным. Но, с другой стороны, потенциал снижения в рамках коррекции остался вплоть до отметки 1470 пунктов. В целом можно сказать, что лучшей точкой для завершения роста и возобновления нисходящего тренда как раз являлась область вблизи отметки 1500 пунктов и если волна продаж сможет перерасти из коррекционной в истинную и импульсно уйти ниже области поддержки, то это может стать началом более серьезного погружения. Если же цена в ближайшие дни сможет удержаться на поддержке и оттолкнуться вверх, то очередной подход к сопротивлению у отметки 1511 будет означать, что указанное сопротивление будет почти наверняка преодолено. Смотри график 4.

График 4: индекс ММВБ, 4-хчасовой таймфрейм